KAPITALKRAV
Banktopp om å fortsette som IRB etter nytt forslag: – Det sier seg selv at det ikke gir noen som helst mening
Med de foreslåtte endringene i kapitalkravene fra Finanstilsynet tror ikke Sparebanken Vest at det vil være vits i å fortsette som IRB-bank.
Publisert
Finanstilsynet har kommet med et forslag om å skjerpe kravene for IRB-banker, som en del av CRR 3-implementeringen fra 1. januar 2025 . Det foreslås en økning på IRB-risikovektgulvene for bolig- og næringseiendomslån til henholdsvis 25 og 45 prosent.
Endringen som foreslås er ment å forsterke konkurransen mellom standardmetodebanker og IRB-banker, da de førstnevnte får en kapitallettelse, mens IRB-bankene får en økning.
Sparebanken Vest er en av IRB-bankene som vil rammes, og konserndirektør Frank Johannesen mener det ikke er utenkelig at Sparebanken Vest må revurdere hvorvidt de skal fortsette å være en IRB-bank, skulle forslaget gå igjennom.
– Det sier seg selv at det ikke gir noen som helst mening sett opp mot de kravene som foreligger, å være en IRB-bank med hensyn til styring og kontroll, sier han.
Svekker insentiver for risikoreduksjon
Han forteller videre at Finanstilsynets forslag er tilsvarende som ble foreslått i 2022. Den gangen var det en samlet næring som – gjennom Finans Norge – pekte på at dette var en betydelig kapitalkravsskjerpelse som «hverken var tilstrekkelig kvantifisert, analysert eller begrunnet».
Det ble dessuten pekt på at de skjerpede gulvkravene ville svekke bankenes insentiver til å redusere risiko, gjennom god risikostyring og kredittseleksjon, fordi gulvene vil utgjøre bindende krav heller enn sikkerhetsmekanismer. Norges Bank foreslo den gang at gulvet ble videreført på uendret nivå, noe som også ble det endelige vedtaket fra Finansdepartementet.
– De samme argumentene kan anføres fullt ut i forhold til det som nå er foreslått i høringsnotatet fra Finanstilsynet, sier Johannesen.
– Risikobildet har ikke forverret seg siden 2022, tvert imot har vi opplevd at boligprisene har falt tilbake i høst slik at noe av risikoen er tatt ut. Vi legger derfor til grunn at Finansdepartementet faller ned på samme beslutning som sist og viderefører dagens risikovektgulv. I motsatt fall vil de foreslåtte skjerpelsene ha et omfang som innebærer at en må vente innstramninger i lånevilkår og redusert utlånskapasitet, noe som vi ha stor negativ betydning.
Vil kunne merke det på kapitaldekningen
Johannesen sier at fordi Sparebanken Vest er en av bankene med høyest privatmarked-andel, er det klart at innskjerping av gulvet på boliglån vil ha negativ betydning for bankens kapitaldekning.
– Med forslaget som ligger på bordet, vil en oppleve at en standardmetodebank vil kunne ha lavere risikovekt enn en IRB bank, sier han.
Snittbankene vil få en effekt på cirka to prosent på bolig og 0,8 prosent på eiendom, samt en liten effekt på operasjonell risiko. Samlet sett vil dette utgjøre omtrent tre prosent økt kapitaldekning, ifølge Geir Kristiansen i Nordic Credit Rating.
Legger man til utregninger som analytiker Vegard Toverud i Pareto Securities har sendt til sine kunder, estimerer han effekten av endringene til at de reduserer CET1-ratioene med rundt ett prosentpoeng. Dermed kan endringene gi en forskjell på fire prosentpoeng mellom standardbankene og IRB-bankene.
LES OGSÅ:
